Backtest และบันทึกการเทรด - คำนวณ Win Rate และ Expectancy ให้เป็น
Backtest คือการทดสอบกฎเทรดกับกราฟในอดีตก่อนใช้เงินจริง บันทึกการเทรดคือการจดทุกออเดอร์เพื่อหาจุดอ่อน ระบบจะมีกำไรระยะยาวเมื่อ Expectancy เป็นบวก เช่น Win Rate 40% กับ Risk:Reward 1:2 ก็ยังมีกำไรได้
ทำไมต้อง Backtest
กฎเทรดที่ฟังดูดีอาจขาดทุนในตลาดจริง Backtest ช่วยให้รู้ก่อนว่ากฎนั้นเคยได้ผลอย่างไร โดยไม่ต้องเสียเงินจริง
วิธี Backtest แบบง่าย (ด้วยมือ)
- เขียนกฎให้ชัด: เข้าเมื่อไหร่ SL อยู่ไหน TP อยู่ไหน (ดู แผนเทรด)
- เปิดกราฟทองใน TradingView ใช้โหมด Replay ย้อนกลับไป 3-6 เดือน
- เลื่อนกราฟทีละแท่ง เมื่อเห็นสัญญาณตามกฎ ให้จดจุดเข้า SL และ TP
- เลื่อนต่อ แล้วจดว่าโดน TP หรือ SL
- ทำให้ได้ 50-100 ออเดอร์ แล้วคำนวณผล
3 ตัวเลขที่ต้องคำนวณเป็น
Win Rate = จำนวนออเดอร์ที่ชนะ ÷ ออเดอร์ทั้งหมด × 100%
Risk:Reward (R:R) = เงินที่เสี่ยง เทียบกับ กำไรเป้าหมาย เช่น เสี่ยง $10 เพื่อได้ $20 = 1:2
Expectancy = (Win Rate × กำไรเฉลี่ย) − (Loss Rate × ขาดทุนเฉลี่ย)
ตัวอย่าง: Win Rate ต่ำแต่มีกำไร
| ระบบ A | ระบบ B | |
|---|---|---|
| Win Rate | 40% | 70% |
| กำไรต่อไม้ที่ชนะ | $20 | $5 |
| ขาดทุนต่อไม้ที่เสีย | $10 | $15 |
| Expectancy ต่อไม้ | 0.4 × 20 − 0.6 × 10 = +$2 | 0.7 × 5 − 0.3 × 15 = −$1 |
| เทรด 100 ไม้ | +$200 | −$100 |
ระบบ B ชนะบ่อยกว่าแต่ขาดทุน เพราะเสียครั้งละมาก นี่คือสิ่งที่เกิดกับคนที่ ไม่ยอมตัดขาดทุน แต่รีบปิดกำไร
Win Rate ขั้นต่ำที่จะไม่ขาดทุน = 1 ÷ (1 + R) เช่น R:R 1:2 → 1 ÷ 3 = 33.3% ถ้าชนะมากกว่านี้ระบบมีกำไร (ก่อนหัก spread)
บันทึกการเทรด (Trading Journal)
จดทุกออเดอร์ ทั้งบัญชีทดลองและบัญชีจริง ใช้ Google Sheets ก็พอ:
| วันที่ | Buy/Sell | เข้า | SL | TP | lot | ผล $ | เหตุผลที่เข้า | อารมณ์ | บทเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทุกสุดสัปดาห์ให้ถามตัวเอง:
- ออเดอร์ที่เสีย ทำตามแผน ไหม หรือเข้าเพราะอารมณ์?
- เสียบ่อยใน ช่วงเวลา ไหน หรือ วันข่าว หรือเปล่า?
- มีออเดอร์ที่ เลื่อน SL หนี ไหม?
ถ้าเสียเพราะทำผิดแผน ปัญหาคือ จิตใจ ไม่ใช่ระบบ
ข้อควรจำ
- ผล backtest ดีไม่ได้รับประกันผลในอนาคต
- อย่าปรับกฎมากเกินจนเหมาะกับอดีตอย่างเดียว (over-fitting)
- หลัง backtest ให้เทรดบัญชีทดลองต่อ 1 เดือน แล้วค่อยเริ่มเงินจริงด้วย lot เล็กสุด
ถาม-ตอบท้ายบท
ต้อง backtest กี่ออเดอร์?
อย่างน้อย 50-100 ออเดอร์ ในสภาพตลาดหลายแบบ ทั้งขาขึ้น ขาลง และไซด์เวย์ น้อยกว่านั้นผลอาจเป็นแค่โชค
Win Rate สูงแปลว่าระบบดีไหม?
ไม่เสมอไป ระบบชนะ 80% แต่เสียครั้งละมากกว่ากำไร 5 เท่า ก็ขาดทุนได้ ต้องดู Win Rate คู่กับ Risk:Reward เสมอ